Aktienkurse für anfänger kostenlos

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Die meisten Privatanleger, die erstmalig in Aktien investieren möchten oder einen für ihre Verhältnisse hohen Betrag nachinvestieren wollen, stellen sich die Frage, ob sie das Geld sofort in einer Summe in den Markt geben oder stattdessen schrittweise über einen längeren Zeitraum verteilt "einsteigen" sollen. Wir beleuchten diese Fragestellung anhand von 11 praxisbezogenen Kriterien. Wenn Privatanleger ein Aktieninvestment tätigen wollen, stellen sie sich oft Timing-Fragen wie die folgenden:. Im vorliegenden Beitrag behandeln wir primär die ersten beiden Fragen, gehen aber auch auf die letzte ein. Unsere Fragestellung lautet also: a Soforteinstieg per Einmalanlage nachfolgend abgekürzt " SPE " , b Gestreckter Einstieg als "Phaseninvestment" über 12, 24 oder 36 Monate nachfolgend " GEP " oder c erst einmal keinen bestimmten Einstiegsmodus festlegen und bis auf weiteres warten " BAW ".

Wir analysieren alle drei Alternativen aus 11 verschiedenen Blickwinkeln und Argumenten. Aus der Sicht der Wissenschaft besteht kein Zweifel, dass der SPE-Ansatz in die Zukunft gerichtet eine höhere erwartete Rendite hat als der GEP-Ansatz. Was steckt hinter dieser Feststellung? Aktien besitzen bei normalen Bewertungsverhältnissen eine etwa siebenmal so hohe Renditeerwartung wie das "Sparbuch", sprich die "risikofreie" Anlage sehr kurzfristige Staatsanleihen hoher Bonität. Somit verpasst man "jeden Tag", an dem man nicht investiert ist, Rendite bzw. Ertrag im Sinne des Erwartungswertes. Drittens sind Aktienkurse kurz- und mittelfristig über einen Zeitraum von einem Tag bis rund fünf Jahren nicht verlässlich genug prognostizierbar, als dass man mit Kursprognosen nach Kosten und Risiko eine zuverlässige Mehrrendite gegenüber dem Marktdurchschnitt erzielen könnte.

Wenn man die jederzeit positive Renditeerwartung und die Nichtprognostizierbarkeit kombiniert, ist die logische Folgerung: SPE muss im statistischen Mittel rentabler sein als GEP. Historisch-empirischen Daten bestätigen diese Feststellung — Zahlen dazu weiter unten. Die oben erwähnte erwartete Rendite ist ein statistisches Konzept und genau da beginnt das Problem für die menschliche Psyche. Wir wollen das anhand einiger Zahlen erläutern und betrachten den globalen Aktienmarkt in den letzten 94,4 Jahren — soweit reichen, die für uns verfügbaren Daten zurück Januar bis Ende Mai Wir haben bei dieser Kalkulation ein wenig gemogelt. Aus Datenverfügbarkeitsgründen haben wir daher Monatsrenditen des US-Aktienmarktes für den Zeitraum bis verwendet CRSP Index und für den Zeitraum von bis Ende Mai Monatsrenditen des Weltaktienmarkts MSCI World Standard Index. Diese 94,4 Jahre entsprechen Monaten. Wir stellen uns zwei Privatanleger vor: Anna und Robert.

An jedem dieser Monate investiert Anna Genau einen Monat später legt Robert die nächsten 2. Wir wiederholen dieses Versuchs-Set-Up an jedem der Monate und haben damit im Prinzip Vergleichsfälle, für die wir Annas und Roberts Renditen über ein Zeitfenster von jeweils 36 Monate berechnen können. Da in den letzten 35 Monaten bis Mai keine ganzen Dreijahreszeiträume mehr vorliegen und GEP damit nicht mehr vollständig umsetzbar ist , ignorieren wir diese Schlusszeiträume in unserer Auswertung. Damit bleiben Vergleichsfälle minus Nun werten wir aus, wer von den Anna und Robert in den vollständigen Dreijahreszeiträumen häufiger vorne liegt. Sie liegt häufiger vorne und der durchschnittliche reale Vermögensendwert nach 36 Monaten beträgt bei ihr rund Aus Vereinfachungsgründen haben wir bei GEP für den nicht investierten Portfolioteil eine reale Verzinsung von 0 angenommen; also für den Teil, der erst im Laufe der 36 Monate nach und nach investiert wird und bis dahin beispielsweise als Sichteinlage auf einem Bankkonto bleibt.

Unsere Vorgehensweise dürfte jedoch das dargestellte Gesamtergebnis aus zwei Gründen nicht oder nur unwesentlich beeinflussen. Erstens haben wir im Gegenzug nirgendwo Transaktionskosten berücksichtigt, die bei GEP mit 36 Einzelinvestments weit höher ausfallen würden als bei SPE. Zweitens ist heute die reale Rendite für Sichteinlagen negativ also noch schlechter als Null. Dieser Zustand könnte noch längere Zeit anhalten. Nun ist es jedoch so, dass eine real existierende Privatanlegerin, nennen wir sie Juliane, keine Versuche hat, sondern nur einen. Statistisch und rational gesehen müsste Juliane zwar auch den SPE-Ansatz verfolgen. Je nach persönlichem Naturell und konkretem Renditeergebnis wird sie es vielleicht sogar stark schmerzen, denn bekanntlich tun Verluste mehr weh als Gewinne guttun. Etwas abgeschwächt gilt das auch für relative Verluste, sprich geringere positive Renditen als eine subjektiv gewählte Vergleichsmarke. Weil das so ist, dürften die meisten Privatanleger, die kein stark vernunft- und datengesteuerter Homo Oeconomicus sind, im Sinne ihrer "psychologischen Rationalität" besser mit der GEP-Methode fahren, also damit, ihren Aktienmarkteinstieg mechanisch über 12 bis 36 Monate zu strecken.

Die in der Finanzbranche und den Finanzmedien oft gehörte Aussage, dass sich Renditeunterschiede für bestimmte Betrachtungsperioden umso mehr annähern, je länger die Zeitfenster sind, stimmt so nicht. Anders ausgedrückt: Auch bei sehr langen Betrachtungszeiträumen von z. Die Renditeangleichung findet in für Privatanleger realistischen Zeiträumen bis zu ca. In diesem Sinne existiert keine "Zeitdiversifikation" und auch kein "die Zeit heilt alle Wunden. Zeitdiversifikation existiert allerdings in dem Sinne, dass das "Shortfall Risk" mit der Länge des Investmentzeitraums bei Aktien abnimmt.

Shortfall Risk ist das Risiko, eine gegebene Mindestrendite nicht zu erreichen. Wo das der Fall ist, nimmt der Renditeeinfluss des erstmaligen Einstiegszeitpunktes, um den in diesem Text primär geht, in der Tat ab. Viele Privatanleger hadern mit dem genauen Timing ihres Markteinstiegszeitpunkts, weil sie Angst haben, in den nächsten 12 bis 60 Monaten eine im Vergleich schlechte Rendite oder sogar einen Verlust einzufahren. Für die in ihrem Sorgenfokus stehende Gesamtrendite in einem bestimmten Zeitraum — seien es nun sechs Monate oder 30 Jahre — ist jedoch das Timing des Ausstiegs zeitpunktes oder, allgemeiner, des Berechnungsendpunktes nicht einen Deut weniger wichtig. Diese mentale Asymmetrie ist eines der unendlich vielen Beispiele dafür, wie irrational wir in wirtschaftlichen Dingen sein können. Im folgenden Gesichtspunkt 6 schildern wir ein weiteres solches Beispiel. Privatanleger Oliver tätigte vor gut sechs Jahren im April ein Investment in einen MSCI-World-ETF. Die Anlage ist jetzt Das Geld ist soeben auf seinem Konto eingegangen und die Erbschaftsteuer bereits gezahlt. Oliver möchte an sich sein MSCI-World-Investment um den vollen Die weiteren Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf den Aktienmarkt erscheinen ihm aktuell Juni unklar und bedrohlich.

Deswegen will er erst einmal abwarten — wie lange abwarten und bis zu welchem Ereignis, darauf will er sich nicht festlegen. Damit wird Oliver zu einem exzellenten Beispiel für eine verbreitete Form von Anlegerirrationalität, die an eine moderate Form von Schizophrenie erinnert. Würde Oliver logisch und konsistent handeln, müsste er entweder die ersten Oliver tut weder das eine, noch das andere. Stattdessen misst er das aus seiner Sicht bestehende Aktienrisiko für die investierten Irrational, inkonsistent und zugleich völlig normal, weil die Mehrheit aller Privatanleger wohl so vorgeht.

Wenn die Märkte über mehrere Jahre merklich nach oben tendiert haben, dann poppt mit der Verlässlichkeit der Turmuhr der St. Das ist die Vorstellung, man könne überdurchschnittliche Renditen erzielen, indem man mit einem bestimmten Geldbetrag auf einen starken Kurseinbruch wartet und erst dann in den Markt einsteigt. Mit dieser Vorstellung haben sich in den letzten Jahrzehnten viele Wissenschaftler auseinandergesetzt und fast alle kamen zum selben negativen Ergebnis: Crash Timing ist ökonomisch unattraktiv. Wir selbst haben in unserem Blog-Beitrag " Timing des Markteinstiegs — funktioniert es? Unser Ergebnis stimmt mit dem Konsens in der Literatur überein. Einer der wichtigsten Denkfehler, den Crash-Timer begehen, ist das Übersehen der statistisch hohen Opportunitätskosten des Nicht-investiert-Seins vor dem Crash.

Ein mit der Fragestellung SPE versus GEP inhaltlich verwandtes und in gewisser Weise sogar identisches Thema ist der bekannte Cost-Average-Effekt CAE , zu deutsch "Durchschnittskosteneffekt". Er wird oft im Zusammenhang mit Fondssparplänen erwähnt. Schön wär's. Der CAE wurde schon vor über 40 Jahren und seitdem in wohl über hundert wissenschaftlichen Studien als Fata Morgana, Denk- oder Methodenfehler identifiziert erstmalig Constantinides Wir haben vor einiger Zeit Gründe und Ausprägung des CAE-Irrtums in unserem Blog-Beitrag " Die Legende vom Cost Averaging Effect " zusammengefasst. Die SPE-versus-GEP-Thematik hat bei den meisten Privatanlegern nahezu nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der Aktienmarkt in den davor liegenden vier Wochen, sechs Monaten oder fünf Jahren rentiert hat.

Gefühlt ist immer der falsche Zeitpunkt für einen Einstieg. Wenn der Aktienmarkt in der jüngeren Vergangenheit deutlich gestiegen ist, fürchten wir uns vor einem überbewerteten, absturzgefährdeten Markt. Ist der Markt in der jüngeren Vergangenheit heftig gefallen, haben wir Angst vor dem Risiko eines noch weiter einbrechenden Marktes.

Daher das abgedroschene Börsen-Bonmot "greife nicht in ein fallendes Messer", das der erfolgreiche Berliner Immobilieninvestor und Multimillionär Rainer Zitelmann als den " dümmsten aller Börsensprüche " bezeichnet. Schwappte der Markt längere Zeit ohne ganz klare Richtung stark hin und her — wie z. Hört man von einem Privatanleger also die Aussage "ich möchte meinen Einstieg in den Aktienmarkt erst einmal aussetzen und noch warten — vor einem halben Jahr hätte ich diese Bedenken nicht gehabt und wäre sofort reingegangen", dann ist das typischerweise Selbsttäuschung. Tatsächlich hat oder hätte unserer Zauderer das Einstiegsproblem immer. Egal, wie sich der Markt in der davor liegenden jüngeren Vergangenheit entwickelt. Seine wirkliche Einstiegshürde ist nicht die aktuelle Verfassung des Marktes, wie er sich vorgaukelt, sondern seine höchsteigene Psychologie.

Peter Lynch, einer der ganz, ganz wenigen Fondsmanager, der über mehr als zehn Jahre eine korrekt gewählte Benchmark deutlich geschlagen haben, sagte in diesem Zusammenhang einmal: "Investoren haben beim Versuch, Marktkorrekturen vorherzusagen viel mehr Geld verloren, als in den Marktkorrekturen selbst. Harry will jedoch weder die SPE-, noch die GEP-Methode, sondern entscheidet sich stattdessen für BAW bis auf Weiteres warten ohne zeitliche Einstiegsverpflichtung. Harry empfindet selbst einen gestreckten Einstieg GEP über zwölf oder 36 Monate als noch zu risikoreich. Diese Methode hat typischerweise eines von zwei Ergebnissen: Entweder steigt Harry bis zu seinem Lebensende nie ein oder er steigt als " Performance Chaser" Rückspiegelinvestor ein paar Jahre später in der Nähe eines Aktienmarktgipfels ein. Von diesem an gerechnet sind die nachfolgenden Renditen in den Jahren und Jahrzehnten danach dann wohl unterdurchschnittlich.

Wir halten die BAW-Methode — wenn man sie überhaupt "Methode" nennen will — für die schlechtest-mögliche Wahl überhaupt. Um ihre vermutlich armselige Durchschnittsrendite errechnen zu können, müsste man diese Nicht-Methode erst einmal genauer definieren, was wir uns hier ersparen. Zum Schluss: Die Frage des Einstiegszeitpunkts stellt sich in vielen praxisrelevanten Fällen gar nicht. Die wichtigsten sind die folgenden Konstellationen: a Das fragliche Geld ist schon in Aktien investiert und soll nun lediglich anders "neu" investiert werden.

Hier ist der Anleger ja in Wirklichkeit bereits im Markt; insofern gibt es gar keinen Einstieg, den man timen müsste oder könnte. Bei kurz- und mittelfristigen High-Quality-Anleihen existiert keine nennenswerte Volatilität, weswegen kurzfristiges Timing hier so oder so vergebene Liebesmüh wäre das trifft nicht notwendigerweise auf spekulative Low-Quality-Anleihen oder allgemein langfristige Anleihen zu. Hier ist es wohl gleichgültig, was der Renditeunterschied zwischen SPE und GEP am Ende ist.

Er wird die Tachonadel beim Gesamt vermögen des Anlegers sowieso kaum bewegen. Wer sich in Sachen Finanzen für einen sehr rationalen Homo Oeconomicus hält, wird einen vorhandenen Cash-Betrag zu jedem beliebigen Zeitpunkt so bald und so schnell wie möglich in einer Summe in den Aktienmarkt investieren, weil er damit die statistische Ertragserwartung maximiert. Gar nichts zu tun und bis zum "richtigen" oder bis zu einem "besseren" Einstiegszeitpunkt zu warten, dürfte zu jedem gegebenen Zeitpunkt die schlechteste und zugleich die am meisten verbreitete Strategie sein. Im Interesse unserer User behalten wir uns vor, jeden Beitrag vor der Veröffentlichung zu prüfen. Als registrierter Nutzer werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn Ihr Kommentar freigeschaltet wurde. Das Börsenportal von FOCUS Online. Übersicht Events Geldanlage Konjunktur Börsenlexikon Aktien Devisen Gold Experten Geld-Ideen Anleihen.

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